Simulations de Monte-Carlo pour Excel
Xalea est un complément pour Excel permettant de faire très rapidement des simulations de Monte-Carlo.
En quelques secondes, vous pouvez simuler plusieurs milliers de scénarios et évaluer des objectifs en fonction d'un risque acceptable.
L’utilisateur formule un problème avec un tableur Excel : toutes les fonctions d’Excel peuvent être utilisées (fonctions statistiques, économiques, mathématiques, de recherche ou d’informations).
En cliquant sur une cellule contenant une hypothèse sur laquelle l’utilisateur veut prendre en compte une incertitude, il fait apparaître une boîte de dialogue lui permettant de définir cette cellule comme Aléa . Pour cela, il va attribuer un "profil" à l’hypothèse. En fonction du profil choisi, Xalea calcule automatiquement une loi de probabilité pour chacun des aléas .
De nombreuses lois sont incluses dans Xalea : Loi normale, uniforme, de Poisson, triangulaire, loi Beta, loi de Weibull, loi géométrique, loi logistique...
Xalea permet également de créer des aléas à partir de tableaux de cellules et de définir les paramètres de vos aléas par des formules qui peuvent même faire référence à d’autres aléas : par exemple, la moyenne d’un aléa de type gaussien peut elle-même être définie comme aléa.
L’utilisateur choisit ensuite les objectifs , c’est-à-dire les cellules contenant les résultats dont il veut connaître les valeurs en fonction du risque. Pour cela, il suffit de cliquer sur la cellule contenant le résultat. Une boîte de dialogue lui permet de la définir comme objectif .
Au cours d’un calcul, Xalea va analyser automatiquement un grand nombre de scénarios en fonction des profils des aléas, selon un algorithme de Monte-Carlo. Les valeurs des objectifs sont mises en mémoire pour chaque scénario. Xalea peut déterminer ainsi la loi de probabilité de chaque objectif et de chaque question .
Xalea comporte de nombreux outils d'analyse : calcul d'une valeur cible, tracé de la courbe de chance, estimations des lois les plus pertinentes, évaluation de corrélations...